关于私下兑换外币的违法行为，根据我国国务院颁布的《外汇管理条例》所载明的相关规定，凡涉及未经许可擅自进行货币买卖、以其他方式间接购买及贩售外币，或是非法推荐买卖外币规模较大者，外汇管理部门有权对其予以严厉警告，没收违法所得，并且处以违法金额三成以下的罚款。在更为严重的情况下，处以违法金额三成以上但不超过等值的罚款。若该行为已构成犯罪，则将依法追究其刑事责任。